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Nous partageons périodiquement des publications pertinentes dans le domaine de la gestion de portefeuille.

Leçons sur la volatilité

Tout frais sorti de l'imprimerie ! Eugene Fama et Kenneth French sont de retour avec une intéressante leçon sur la volatilité des marchés d'actions.

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Simplifier les placements à revenu fixe sans contraintes

Ce court article de Aon est utile pour mieux comprendre les différences entre les portefeuilles "Unconstrained bond", "Total return bond", "Absolute return bond" et "Multi-asset credit". Très bonne lecture et rapide.

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L'entreprise d'investissement du futur

L'entreprise d'investissement du futur. Pouvez-vous imaginer un monde où les méthodologies d'investissement systématique représentent plus de la moitié des actifs sous gestion de base sur les marchés publics, où les marchés privés dominent les expositions satellites et où les sociétés de gestion d'actifs se concentrent sur les solutions plutôt que de battre les indices de référence pour les mandats distincts?

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Réalité ou fiction : Les investisseurs en obligations peuvent accroître leur rendement grâce à l'investissement basé sur les facteurs de production

M. Schroders explique que si l'investissement factoriel dans des portefeuilles d'obligations peut sembler déroutant pour les professionnels chevronnés des revenus fixes, il existe des différences fondamentales entre l'investissement factoriel dans des portefeuilles d'actions et d'obligations. #investir #facteurs

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Comprendre et mesurer la prime de risque d'illiquidité

Pour ceux d'entre vous qui envisagent d'ajouter la dette privée à leur portefeuille d'obligations. Voici un bon article de Towers Watson sur la décomposition de la prime de risque d'illiquidité. #dette privée #investissement

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Étude mondiale sur les titres à revenu fixe d'Invesco 2018

Il date de quelques mois, mais il jette un regard intéressant sur la dynamique des classes d'actifs à revenu fixe. Les principaux thèmes abordés dans l'étude sont les suivants :


1. La "nouvelle normalisation" des revenus fixes
2. Les faibles rendements restent le principal défi, mais le vieillissement, la réglementation et la géopolitique s'infiltrent dans la pensée des investisseurs
3. Gérer la migration des ESG vers les revenus fixes
4. Revenu fixe de base vs stratégie alternative de crédit
5. L'attrait du crédit alternatif
6. La plupart des investisseurs utilisent un modèle hybride de gestion d'actifs interne et externe

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Qui a peur de la hausse des taux ?

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Comment les ETF à revenu fixe donnent aux investisseurs un avantage institutionnel

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L'intelligence artificielle et l'avenir de la gestion des investissements

Les personnes qui ont suivi Nymbus savent quelle est notre position sur ce sujet!

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Corrélations entre les actions et les obligations : Problèmes relationnels...

Le document Investment Insights de l'UBS examine la corrélation entre les obligations et les actions, ses moteurs et la probabilité que nous entrions dans un nouveau régime de corrélation plus élevée entre ces deux classes d'actifs de base.

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Des mains fortes sont nécessaires pour libérer le potentiel de l'investissement dans les facteurs de production

Il s'agit d'une tentative de dissuader les investisseurs de recourir au factor timing, en recommandant plutôt l'utilisation de "mains fortes" (patience et exposition persistante au style) pour tirer le meilleur parti du factor investing.

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Style d'investissement sur les marchés à revenu fixe

Article intéressant sur une approche systématique du style d'investissement dans les titres à revenu fixe.

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Une vision plus approfondie du crédit est nécessaire

Excellent document préconisant une vision plus approfondie du crédit dans le domaine des revenus fixes. Les investisseurs ont traditionnellement obtenu une exposition au crédit par le biais de portefeuilles de base à revenu fixe et d'ajouts tactiques. Dans cet article, les auteurs font valoir que les attributs distincts du crédit, associés à un ensemble d'opportunités considérablement élargi, peuvent constituer la base d'une approche plus stratégique de la gestion des titres à revenu fixe.

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Un historique du taux sans risque

Huit siècles de taux sans risque : retournement du marché obligataire des Vénitiens au "choc VaR" (Banque d'Angleterre, 2017)

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Façonner les allocations d'obligations

En période de crise, lorsque les gestionnaires de portefeuille réduisent les risques, les flux de trésorerie des actions vers les obligations compensent les pertes sur les actions. Pourtant, les rendements étant actuellement proches de leur niveau le plus bas, seront-ils en mesure de compenser la prochaine baisse des actions?

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Apprendre en profondeur, c'est manger du logiciel

L'apprentissage approfondi a une tonne d'utilisations potentielles dans la gestion des investissements. Ce post suggère qu'il pourrait être beaucoup plus accessible au code dans 10 ans qu'actuellement. Le logiciel 2.0 pourrait également signifier une gestion de portefeuille basée sur les quants 2.0.

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