Stratégie Revenu Fixe Canadien Quantitatif

La stratégie offre un portefeuille très diversifié de titres à revenu fixes canadiens de haute qualité construit à partir d’un processus quantitatif qui génère un rendement excédentaire important à l’intérieur d’une structure de risque contrôlé.

Renseignements sur la stratégie

Offre aux investisseurs un portefeuille amélioré de titres à revenu fixe canadien grâce à une approche Smart Beta et d'ingénierie financière, qui vise à fournir un rendement excédentaire persistant, significatif et conçu pour tous les environnements de marché.

Indice de référence

Indice obligataire universel
FTSE TMX Canada

Objectif de valeur ajoutée

1.00% (période mobile 4 ans)

Évaluation des risques

Risques faibles
Significativement moins volatil
que l'indice de référence

Style

Quantitatif

Structure de la courbe
de taux d'intérêt

Incline la courbe des taux pour surpondérer les portions les plus efficaces sur une base de risque ajusté.

Diversification accrue

Augmente considérablement la diversification pour obtenir des retours excédentaires plus durables dans divers environnements économiques.

Gestion avancée de risques

Surveille et optimise l'interaction des risques à l'intérieur du portefeuille.

Performance

%
Capture des hausses

Prudence

%
Capture des baisses

Persistance

%
Rendements >= Indice de référence

Alpha

bps
Valeur ajoutée moyenne (5ans)

Composantes du portefeuille

Secteur (Au 09/30/2017) Stratégie (DWE%*) Indice de référence (DWE%) Déviation
*DWE% = Exposition pondérée en fonction de la durée 100% 100% 0%
Obligations gouvernementales 36.4% 72.2% -35.7%
Obligations de sociétés grade d'investissement 26.3% 27.2% -0.9%
Hypothèques résidentielles 17.7% 0% +17.7%
Hypothèques commerciales 9.8% 0% +9.8%
Obligations étangères (CAD) 9.8 0% +9.8%
Titres collatéralisés par des actifs 0% 0.7% -0.7%
Caractéristiques du portefeuille Contraintes Stratégie (DWE%*) Indice (DWE%) Déviation
Risque de taux d'intérêt (durée) Durée de l'indice +/- 1 an 7.06 ans 7.43 ans -0.37 ans
Risque de crédit (qualité de crédit) Qualité de crédit pondérée >= BBB (Grade d'investissement) A+ AA- -1/3 grade
Risque de devise Risque de devise couvert au CAD 0% 0% 0%

Métriques de performance

Métriques du portefeuille (5 ans, au 09/30/2017) Stratégie Indice Pairs*
*Pairs = Catégorie Revenu Fixe Canadien Morningstar
Rendement annualisé 4.75% 3.26% 2.63%
Écart-type annualisé 3.05% 3.64% 3.11%
VaR (99%) 1.89% 2.05% 1.86%
Ratio de Sharpe 1.32 0.70 0.61
Ratio de Sortino 7.15 4.35 3.45
Ratio d'information 1.17 0.00 -0.82
Kurtosis 1.90 4.01 3.62
Rendements annuels 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moy. Arithm.
Valeur ajoutée -0.8% +3.3% +1.1% +0.5% +0.8% +2.5% +0.4% +1.4%
Nymbus Revenu Fixe Canadien Quantitatif 8.5% 6.9% -0.1% 9.0% 4.0% 4.1% 2.8% 4.9%
FTSE TMX Canada Universe Bond Index 9.3% 3.6% -1.2% 8.5% 3.2% 1.6% 2.4% 3.5%

Gestionnaire de Portefeuille

Gabriel Cefaloni

Gabriel Cefaloni

Associé fondateur
Chef des placements

M. Cefaloni est devenu Chef des Placements du Groupe Nymbus Capital Inc. en 2013, où il dirige les activités de recherche quantitative et de gestion de placements. Sa carrière s'étend sur plus de 10 ans d'expérience des marchés financiers. Il a agi comme associé et gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les dérivés de titres à revenu fixe en utilisant une approche quantitative chez GC Capital Asset Management. Avant cela, M. Cefaloni a agi à titre de gestionnaire de portefeuille associé sur les titres à revenu fixe pour ARB Group, une firme privée d'investissements. M. Cefaloni est titulaire d'un baccalauréat en finance de marchés avec mention d'honneur de l'Université Concordia à Montréal et est récipiendaire de la désignation de gestionnaire de placements canadien.

Notes

Cette information ne reflète pas la performance attendue des stratégies et est fournie uniquement dans le but d'illustrer l'expérience de Nymbus Capital Group Inc. et les résultats passés estimés de ses activités d'investissement. Cette information n'est pas et ne doit pas être interprétée comme représentant la performance future des titres ou les montants, le cas échéant, distribués par les stratégies. Ils sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions ou des projections. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. Certains énoncés inclus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés qui comprennent les mots «anticiper», «planifier», «devrait» ou des expressions similaires dans la mesure où ils se rapportent à des stratégies. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Nymbus Capital Group Inc. en ce qui a trait aux résultats ou événements futurs. Ils sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que le Groupe Nymbus Capital inc. estime que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables, les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment à ces énoncés, compte tenu de l'incertitude qui y est associée. Nymbus Capital Group Inc. n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration ou information prospective à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre facteur pouvant affecter ces informations, sauf tel que requis par la loi. Toutes les informations proviennent de sources considérées comme fiables, mais leur exactitude n'est pas garantie. Tous les noms de sociétés, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Bloomberg est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite de Delaware ou de ses filiales. L'indice S & P 500® de Standard & Poor's et l'indice de rendement global composé S & P / TSX sont des marques déposées de Standard & Poor's, une division de McGraw-Hill Companies, Inc. «FTSE®», «Russell®», «MTS® »,« FTSE TMX® »et« FTSE Russell »et d'autres marques de commerce et de service liées aux Indices FTSE ou Russell sont des marques déposées du London Stock Exchange Group.

La stratégie revenu fixe canadien quantitatif représente une alternative intelligente et moderne aux investissements obligataires traditionnelles.