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Stratégie Revenu Global Quant

La stratégie offre une exposition à un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et américains de grande qualité fondés sur un processus quantitatif dans le but d'offrir un flux de revenu relativement élevé et constant dans un cadre à risque contrôlé.

Information sur la stratégie

Pour les investisseurs qui recherchent un placement obligataire offrant la possibilité d'un flux de revenus relativement élevé et constant, en mettant l'accent sur les titres à revenu fixe de haute qualité. La stratégie est gérée en utilisant les capacités analytiques quantitatives de Nymbus afin de maximiser les revenus tout en maintenant un profil de risque relativement faible.

Indice

FTSE TMX Canada Universe Bond Index

Objectif de valeur ajoutée

Indice + 1.50% (moy. mobile 4 ans)

Évaluation des risques

Risques faibles

Style

Quantitatif

Revenu élevé et persistant

Plutôt que de rechercher uniquement les flux de revenus les plus élevés à partir de titres potentiellement risqués, la stratégie vise un revenu élevé et constant provenant de sources diversifiées et de grande qualité.

Diversification accrue

L'approche multisectorielle recherche les meilleures idées génératrices de revenus sur une base ajustée au risque, en ciblant plusieurs sources de revenus provenant d'un ensemble d'opportunités mondiales.

Efficacité quantitative

Optimise quantitativement le rendement à maturité par rapport aux risques baissiers.

Performance

.%
Rendement à l'échéance

Prudence

.%
Valeur à risque (99%)

Protection

-.
Corrélation lorsque S&P500 est négatif

Efficacité

.
Sortino Ratio

Statistiques du portefeuille

Secteur (Au 09/30/2017) Strategy (DWE%*) Benchmark (DWE%) Deviation
*DWE% = Duration Weighted Exposure 100% 100% 0%
Obligations gouvernementales 5.7% 72.2% -66.5%
Obligations d'entreprise de qualité supérieure 53.4% 27.2% +26.2%
Hypothèques résidentielles 13.0% 0% +13.0%
Hypothèques commerciales 5.2% 0% +5.2%
Obligations à rendement élevé / dette des marchés émergents 15.0% 0% +15.0%
Titres adossés 4.0% 0.7% +3.3%
Trésorerie et équivalents 3.7% 0.7% +3.0%
Caractéristiques du portefeuille Contraintes Stratégie (DWE%*) Indice (DWE%) Déviation
Risque de taux d'intérêts (durée) 0 - 5 ans durée pondérée 3.54 yrs 7.43 yrs -3.89 yrs
Risque de crédit (cote de crédit) Cote pondérée >= BBB (Grade d'investissement) A+ AA- -1/3 grade
Risque de devise Non couvert Variable 0% Variable

Métriques du portefeuille

Métriques du portefeuille (5 ans, au 09/30/2017) Stratégie Indice Pairs*
*Pairs = Morningstar Active Canadian Fixed Income Category
Rendement annualisé 5.62% 3.26% 2.63%
Écart type 4.89% 3.64% 3.11%
CVaR (99%) 3.99% 2.05% 1.86%
Sharpe ratio 1.00 0.70 0.61
Sortino ratio 1.89 1.26 0.95
Corrélation lorsque S&P500 est négatif -0.19 -0.10 -0.02
Corrélation lorsque S&P500 est positif 0.17 -0.05 0.11
Rendements annualisés 2013 2014 2015 2016 2017 Moy. Arithm.
Valeur ajoutée +4.6% +1.4% -0.7% +6.0% +2.6% +2.8%
Nymbus Revenu Global Quant 3.1% 9.6% 2.5% 7.3% 3.0% 5.1%
FTSE TMX Canada Universe Bond Index -1.5% 8.2% 3.2% 1.4% 0.4% 2.9%

Gestionnaire de Portefeuille

Gabriel Cefaloni

Gabriel Cefaloni

Associé fondateur
Chef des placements

M. Cefaloni est devenu Chef des Placements du Groupe Nymbus Capital Inc. en 2013, où il dirige les activités de recherche quantitative et de gestion de placements. Sa carrière s'étend sur plus de 10 ans d'expérience des marchés financiers. Il a agi comme associé et gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les dérivés de titres à revenu fixe en utilisant une approche quantitative chez GC Capital Asset Management. Avant cela, M. Cefaloni a agi à titre de gestionnaire de portefeuille associé sur les titres à revenu fixe pour ARB Group, une firme privée d'investissements. M. Cefaloni est titulaire d'un baccalauréat en finance de marchés avec mention d'honneur de l'Université Concordia à Montréal et est récipiendaire de la désignation de gestionnaire de placements canadien.

Notes

Cette information ne reflète pas la performance attendue des stratégies et est fournie uniquement dans le but d'illustrer l'expérience de Nymbus Capital Group Inc. et les résultats passés estimés de ses activités d'investissement. Cette information n'est pas et ne doit pas être interprétée comme représentant la performance future des titres ou les montants, le cas échéant, distribués par les stratégies. Ils sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions ou des projections. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. Certains énoncés inclus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés qui comprennent les mots «anticiper», «planifier», «devrait» ou des expressions similaires dans la mesure où ils se rapportent à des stratégies. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Nymbus Capital Group Inc. en ce qui a trait aux résultats ou événements futurs. Ils sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que le Groupe Nymbus Capital inc. estime que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables, les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment à ces énoncés, compte tenu de l'incertitude qui y est associée. Nymbus Capital Group Inc. n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration ou information prospective à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre facteur pouvant affecter ces informations, sauf tel que requis par la loi. Toutes les informations proviennent de sources considérées comme fiables, mais leur exactitude n'est pas garantie. Tous les noms de sociétés, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Bloomberg est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite de Delaware ou de ses filiales. L'indice S & P 500® de Standard & Poor's et l'indice de rendement global composé S & P / TSX sont des marques déposées de Standard & Poor's, une division de McGraw-Hill Companies, Inc. «FTSE®», «Russell®», «MTS® »,« FTSE TMX® »et« FTSE Russell »et d'autres marques de commerce et de service liées aux Indices FTSE ou Russell sont des marques déposées du London Stock Exchange Group.

La stratégie revenu fixe canadien quantitatif représente une alternative intelligente et moderne aux investissements obligataires traditionnelles.