FOLCO ACTIONS LONG/SHORT

Actions défensives, stratégie à rendement constant et élevé

Stratégie FOLCO Actions Long/Short

La stratégie offre une exposition à une combinaison d'un portefeuille long et diversifié d'actions défensives de haute qualité ainsi qu'à une exposition à découvert à des sociétés plus faibles. La construction de ce portefeuille limite le risque de marché directionnel de la stratégie et vise à générer un rendement excédentaire significatif dans un cadre de risque contrôlé.

Informations sur la stratégie

Folco actions long/short vise à générer des rendements annuels de 10% (nets de frais) avec un objectif de risque inférieur aux marchés des actions. La stratégie utilise une approche contrarienne et se concentre sur les REITs et d'autres industries d'actifs réels défensives tels que les énergies renouvelables, les rails, l'énergie, les infrastructures, les producteurs d'électricité indépendants, les pipelines, les services publics et les compagnies de téléphone. La stratégie offre également une très faible corrélation aux marchés boursiers canadiens.

Objectif d'investissement

Rendements annuels de 10% (nets de frais)

Évaluation des risques

Risques moyens

Style

Actions Long/Short avec un biais contrarien

Processus

Combinaison top-down / bottom-up utilisant l'analyse fondamentale et technique

Faible corrélation avec le marché

Se concentre sur les secteurs défensifs et présente une très faible corrélation avec l'ensemble des marchés boursiers; 0.08 depuis la création (sep 2009)

Expertise avérée

Stratégie dotée d'une longue liste de résultats vérifiés, gérée par des spécialistes dévoués et expérimentés dans les secteurs des REITs et des actifs réels.

Gestion avancée des risques

Méthodologie de gestion des risques structurée, objective et prédéterminée.

Performance

.%
Rendement annualisé depuis la création (Sep 2009)

Protection

.0
Corrélation aux marchés boursiers canadiens

Efficacité

.0
Ratio Sharpe
(Depuis la création)

Expertise

ans
Expérience de marchés du gestionnaire de portefeuille

Métriques de performance

Depuis la création (09/2009), au 12/2017 Folco Actions L/S
Rendement annualisé 25.56%
Écart-type 12.17%
VAR (95%) 4.31%
Deviation négative 1.61%
Sharpe Ratio 2.04
Sortino Ratio 15.40
Ratio d'information 30.85
Kurtosis 3.95
Skewness 1.20
Corrélation au TSX Composite 0.08

Rendements annuels

Rendements annuels 09/2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Arithm. Avg
Folco Actions Long/Short 17.31% 68.93% 41.12% 15.39% 12.77% 10.71% 35.73% 9.24% 13.67% 25.56%
Note: Le rendement historique a été vérifié par KPMG avant le 31 décembre 2015 et par Interactive Brokers depuis le 1er janvier 2016.

Gestionnaire de portefeuille

François-Olivier Laplante

François-Olivier Laplante

Associé
Gestionnaire de portefeuille, placements alternatifs

De 2003 à 2014, M. Laplante a été vice-président, directeur et chef d’équipe de la négociation, au sein du groupe institutionnel de Valeurs mobilières Desjardins, une institution financière de 260 milliards de dollars. Il était responsable de la gestion du portefeuille des comptes propres de la firme, couvrant les télécommunications, les sociétés de placement immobilier, les industriels, les chemins de fer, les infrastructures énergétiques, les producteurs d'électricité indépendants, les pipelines et les services publics. Il a travaillé auparavant à la Financière Banque Nationale, où il a été négociateur institutionnel en actions de 2000 à 2003. M. Laplante est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et a fait partie intégrante de l’équipe de basketball du Rouge et Or.

Notes

Cette information ne reflète pas la performance attendue des stratégies et est fournie uniquement dans le but d'illustrer l'expérience de Nymbus Capital Group Inc. et les résultats passés estimés de ses activités d'investissement. Cette information n'est pas et ne doit pas être interprétée comme représentant la performance future des titres ou les montants, le cas échéant, distribués par les stratégies. Ils sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions ou des projections. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. Certains énoncés inclus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés qui comprennent les mots «anticiper», «planifier», «devrait» ou des expressions similaires dans la mesure où ils se rapportent à des stratégies. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Nymbus Capital Group Inc. en ce qui a trait aux résultats ou événements futurs. Ils sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que le Groupe Nymbus Capital inc. estime que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables, les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment à ces énoncés, compte tenu de l'incertitude qui y est associée. Nymbus Capital Group Inc. n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration ou information prospective à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre facteur pouvant affecter ces informations, sauf tel que requis par la loi. Toutes les informations proviennent de sources considérées comme fiables, mais leur exactitude n'est pas garantie. Tous les noms de sociétés, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Bloomberg est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite de Delaware ou de ses filiales. L'indice S & P 500® de Standard & Poor's et l'indice de rendement global composé S & P / TSX sont des marques déposées de Standard & Poor's, une division de McGraw-Hill Companies, Inc. «FTSE®», «Russell®», «MTS® »,« FTSE TMX® »et« FTSE Russell »et d'autres marques de commerce et de service liées aux Indices FTSE ou Russell sont des marques déposées du London Stock Exchange Group.

La stratégie FOLCO Actions Long/Short représente une alternative moderne et à faible corrélation aux investissements traditionnels sur les actions.