Stratégie Revenu Fixe Canadien Quantitatif

La stratégie offre un portefeuille très diversifié de titres à revenu fixes canadiens de haute qualité construit à partir d’un processus quantitatif qui génère un rendement excédentaire important à l’intérieur d’une structure de risque contrôlé.

Renseignements sur le fonds

Offre aux investisseurs un portefeuille amélioré de titres à revenu fixe canadien grâce à une approche Smart Beta et d'ingénierie financière, qui vise à fournir un rendement excédentaire persistant, significatif et conçu pour tous les environnements de marché.

Indice de référence

Indice obligataire universel
FTSE TMX Canada

Objectif de valeur ajoutée

1.00% (période mobile 4 ans)

Évaluation des risques

Faible
Significativement moins volatil
que l'indice de référence

Style

Quantitatif

Structure de la courbe
de taux d'intérêt

Incline la courbe des taux pour surpondérer les portions les plus efficaces sur une base de risque ajusté.

Diversification accrue

Augmente considérablement la diversification pour obtenir des retours excédentaires plus durables dans divers environnements économiques.

Gestion avancée de risques

Surveille et optimise l'interaction des risques à l'intérieur du portefeuille.

Performance

%
Capture des hausses

Prudence

%
Capture des baisses

Persistance

%
Rendements >= Indice de référence

Alpha

bps
Valeur ajoutée moyenne (5ans)

Composantes du portefeuille

Secteur (Au 06/30/2017) Stratégie (DWE%*) Indice de référence (DWE%) Déviation
*DWE% = Exposition pondérée en fonction de la durée 100% 100% 0%
Obligations gouvernementales 36.4% 72.2% -35.7%
Obligations de sociétés grade d'investissement 26.3% 27.2% -0.9%
Hypothèques résidentielles 17.7% 0% +17.7%
Hypothèques commerciales 9.8% 0% +9.8%
Obligations étangères (CAD) 9.8 0% +9.8%
Titres collatéralisés par des actifs 0% 0.7% -0.7%
Caractéristiques du portefeuille Contraintes Stratégie (DWE%*) Indice (DWE%) Déviation
Risque de taux d'intérêt (durée) Indice +/- 5% durée indice 7.06 ans 7.43 ans -0.37 ans
Risque de crédit (qualité de crédit) Qualité de crédit pondérée >= BBB (Grade d'investissement) A+ AA- -1/3 grade
Risque de devise Risque de devise couvert au CAD 0% 0% 0%

Métriques de performance

Métriques du portefeuille (5 ans, au 06/30/2017) Stratégie Indice Pairs*
*Pairs = Catégorie Revenu Fixe Canadien Morningstar
Rendement annualisé 4.75% 3.26% 2.63%
Écart-type annualisé 3.05% 3.64% 3.11%
VaR (99%) 1.89% 2.05% 1.86%
Ratio de Sharpe 1.32 0.70 0.61
Ratio de Sortino 7.15 4.35 3.45
Ratio d'information 1.17 0.00 -0.82
Kurtosis 1.90 4.01 3.62
Rendements annuels 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moy. Arithm.
Valeur ajoutée -0.8% +3.3% +1.1% +0.5% +0.8% +2.5% +0.4% +1.4%
Nymbus Revenu Fixe Canadien Quantitatif 8.5% 6.9% -0.1% 9.0% 4.0% 4.1% 2.8% 4.9%
FTSE TMX Canada Universe Bond Index 9.3% 3.6% -1.2% 8.5% 3.2% 1.6% 2.4% 3.5%
La stratégie revenu fixe canadien quantitatif représente une alternative intelligente et moderne aux investissements obligataires traditionnelles.